OLABİLİRLİK ORTALAMA - VARYANS MODELİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ


Göktaş F. , Duran A.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.80-91, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.80-91

Özet

Olabilirlik ortalama
varyans
(OV) modeli
,
kesin olmayan
olasılı
ğın
modellenebilmesine
ve
kişisel yargıların ve be
klentilerin
portföy seçim
i
problemine
entegre edilebilm
esine imkan verir.
Bu nedenle
Marko
v
itz
in
gelenekse
l OV modeli
nin
dikkate de
ğe
r
bir
alternatifi
d
i
r
.
Bu
çalışmada
varlık getirileri
nin olabilirlik
dağılımlarının
üçgense
l
bulanık sayılar ile
verildiği
varsayımı
altında
bu modelin
mat
ematiksel analizi
yap
ılm
ıştır
.
Bu kapsamda
performansı
ya da
faydayı maksimum
yapan portföyler anali
t
ik olarak elde edilmiştir.
Ayrıca
bu
modelin verdiği etkin sınır
ın
yapısı
örnekler
ile
açıklanmıştır
.